שגיא נולד בפתח תקווה והחל להתנדב במד"א בגיל 15 כמגיש עזרה ראשונה. במהלך השנים התקדם והיה למדריך עזרה ראשונה, חובש רפואת חירום ונהג אמבולנס. בשירותו הצבאי שירת כחובש, ובינואר 2023 הוסמך כפראמדיק.
מאז השבעה באוקטובר ביצע סבבי מילואים רבים, אך גם ביניהם הקפיד להגיע למשמרות בניידות טיפול נמרץ כדי להשלים את הכשרתו כראש צוות. בפברואר 2024 הצטרף למד"א כעובד מן המניין.
במילואים שירת כמפקד מחלקה בגדוד 9263 בחטיבה 226. הוא נפל בקרב בדרום לבנון ב־8 בדצמבר 2024.
מחנכו אבישי מזרחי כתב עליו: "איזה אור היה שגיא רובינשטיין. לב רחב, נשמה גבוהה, תמיד נכון, תמיד מושיט יד".
שגיא הותיר אחריו אישה, שני בנים ובת, הורים ואחים.
לזכרו הוקדשה ניידת טיפול נמרץ ממוגנת ירי של מד״א. בקורס חובשי רפואת חירום שהוקדש לזכרו הוכשרו 19 חובשים חדשים.
יהי זכרו ברוך.